宝城期货:节前股指迅速上涨 节后有望开门红

来源:宝城期货2月18日金融期权日报《节前股指迅速上涨,节后有望开门红 》

2021年02月 10 日,50ETF 涨 1.85%,收于 4.012,300ETF(上交所) 涨 2.02%,收于 5.807,300ETF(深交所)涨 2.24%,收于 5.797,沪深 300 指数涨 2.14%,收于 5807.72。

上证 50ETF 期权成交量 PCR 为 0.60,上一交易日成交量 PCR 为 0.73;持仓量 PCR 为 1.22,上一交易日持仓量 PCR 为 1.17。上 交所 3000ETF 期权成交量 PCR 为 0.62,上一交易日成交量 PCR 为 0.72;持仓量 PCR 为 1.29,上一交易日持仓量 PCR 为 1.23。深交 所 300ETF 期权成交量 PCR 为 0.59,上一交易日成交量 PCR 为 0.66;持仓量 PCR 为 1.00,上一交易日持仓量 PCR 为 0.98。中金 所沪深 300 指数期权成交量 PCR 为 0.61,上一交易日成交量 PCR 为 0.69;持仓量PCR 为 1.00,上一交易日持仓量 PCR 为 0.95。

上证 50ETF 期权 2021 年 02 月平值期权隐含波动率为 18.89%, 标的 20 交易日历史波动率为 18.88%。上交所 300ETF 期权 2021 年 02 月平值期权隐含波动率为 19.34%,标的 20 交易日历史波动率为 22.14%。深交所 300ETF 期权 2021 年 02月平值期权隐含波 动率为 18.74%,标的 20 交易日历史波动率为 21.78%。中金所沪深 300 指数期权 2021 年 02 月平值期权隐含波动率为 17.79%,标的 20 交易日历史波动率为 22.41%。

春节前三个交易日股指连续上涨,其中上证 50 和沪深 300 涨 势迅猛,分别突破 5800 和 4000 整数关口。春节期间海外股市大多数上涨,全球流动性呈现宽松的状态,随着疫情的影响逐渐消 退,全球宏观经济复苏的趋势愈发明显。资金面方面,春节前央 行通关公开市场操作向市场投放的流动性相对较少,预计节后现 金回流规模也会有限,预计节后资金面将维持不松不紧的状态。 春节期间市场消息面风险因素较少,节后随着资金回流股市,考 虑到市场对于两会政策面的预期博弈,市场情绪面以积极为主,不过节前股市缩量上涨,已经消化掉部分涨幅,节后市场表现预 计以偏强震荡为主。总体而言,预计短期内股指以偏强震荡为主。 操作上可以执行牛市价差策略。

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